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外汇交易技术分析

在看跌期权买卖中

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对冲美股再陷动荡风险的成本降至三年低点

7月买入芝加哥期权交易所波动率指数看涨期权以帮助抵消今夏股票投资组合潜在损失的投资者发现,他们根本不需要这种保护。

7月买入芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index,简称VIX)看涨期权以帮助抵消今夏股票投资组合潜在损失的投资者发现,他们根本不需要这种保护。VIX被称为华尔街的"恐惧指标"。

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在看跌期权买卖中

一、市场概览

【资料图】

期权市场方面,交易活跃度回升,周五期权成交总量为41,185,366张,低于90日平均成交量36,039,348。其中,看跌期权合约占比上升,为44%,前值41%,看涨期权合约占比56%。

分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三,信息技术成交量占比提升至20.2%。其余两个板块成交量占比分别为16.6%和11.3%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比25.5%,杠杆ETF期权合约占比4.2%。

个股期权方面,1177只股票期权成交量高于30日移动平均线,较前值略低;其中前100只个股期权成交量占比81%,比前值提升4pct;另外有1427只个股无期权合约,前值1421。

1.非必选消费股

今日榜单TOP10:FISKER、特斯拉、Carvana $CVNA 、嘉年华邮轮、蔚来汽车、爱彼迎、劳氏、Global-E Online $GLBE 、亚马逊、伟世通。

今日新增上榜:FISKER、Carvana、嘉年华邮轮、蔚来汽车、爱彼迎、劳氏、Global-E Online、伟世通。

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上周三,Fisker公布第二季度每股亏损36美分,超过预期的40美分。虽然菲斯克还没有生产汽车,但菲斯克报告称,其Ocean SUV的预订量越来越大,该公司将首先生产的限量版Ocean从5000名客户那里获得了5000美元的收入。但是CFRA分析师将Fisker的股票评级从持有下调至“强力卖出”,因为担心产量和成本。大摩也将目标价从15美元将至10美元; 特斯拉于8月4日召开股东大会,投票通过将公司股票“1拆3”的方案,按照当前股价范围计算,拆股后股价在300美元左右。特斯拉今年6月提出这一股票拆分方案,拆分股票不会影响企业市值,同样不会改变企业基本面,但拆分可以使每股价格更便宜,吸引更多投资者买入股票。

2.信息技术股

今日榜单TOP10:苹果、第一太阳能、EPAM System $EPAM 、PayPal、Zscaler、Team $TEAM 、应用材料、Twilio、Block、万事达卡。

今日新增上榜:第一太阳能、EPAM System、PayPal、Zscaler、Team、应用材料、Twilio、万事达卡。

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据报道,苹果目前已经开启了发布会视频的录制,最终发布会日期将会被定在9月13日,iPhone 14系列预计将会在9月23日上市。消息称,iPhone14标准版将维持原价,而iPhone 14 Pro预计售价8999起步,iPhone 14 Pro Max预计9999起步。 EPAM在全球范围内提供数字平台工程和软件开发服务。公司周四上午发布了2022年第三季度收益指引的最新数据。该公司提供的每股收益(EPS)指引为2.48美元,而市场普遍预期为1.99美元。该公司发布的营收指引为12.1亿美元,而市场普遍预期的营收为11.8亿美元。

3.医疗健康股

今日榜单TOP10:百时美施贵宝、Insmed、默沙东、联合健康、Ecolus $EOLS 、生化基因、雅培、宜曼达、直觉外科、麦克森药物批发。

今日新增上榜:Insmed、默沙东、联合健康、Ecolus、生化基因、雅培、宜曼达、直觉外科、麦克森药物批发。

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1.期权成交总量TOP10

注:期权成交总量表示对应标的当日成交量情况,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

注:相对成交量比,是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值,相对成交量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权成交总量,该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高,但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率(IV)TOP10

注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

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