CN101421755A - 交易限幅合约金融产品的计算机系统和方法 - Google Patents
Publication number CN101421755A CN101421755A CNA2007800075415A CN200780007541A CN101421755A CN 101421755 A CN101421755 A CN 101421755A CN A2007800075415 A CNA2007800075415 A CN A2007800075415A CN 200780007541 A CN200780007541 A CN 200780007541A CN 101421755 A CN101421755 商品期货作为标的资产 A CN 101421755A Authority CN China Prior art keywords amplitude limit contract parties price buyer Prior art date 2006-09-01 Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.) Pending Application number CNA2007800075415A Other languages English ( en ) Inventor A·伯尔科齐克 Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.) ACTUARIALS HOLDINGS LLC Original Assignee ACTUARIALS HOLDINGS LLC Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as 商品期货作为标的资产 to the accuracy of the date listed.) 2006-09-01 Filing date 2007-09-01 Publication date 2009-04-29 2006-09-01 Priority to US84177206P priority Critical 2006-09-01 Priority to US60/841,772 priority 2007-09-01 Application filed by ACTUARIALS HOLDINGS LLC filed Critical ACTUARIALS HOLDINGS LLC 2009-04-29 Publication of CN101421755A publication Critical patent/CN101421755A/zh Status Pending legal-status Critical Current
商品期货作为标的资产
策略方面，模型涵盖组合大对冲、板块内套利、板块间套利多种模式，力求通过探索商品期货相对强弱间的变化，灵活捕捉市场动态，获取收益。
股票策略方面，选股模型的构建充分考虑事件因子、价量因子、基本面因子等多种因子，力求充分发挥基于各类行业进行周期性和防御性的轮动配置的效用。
商品期货作为标的资产
金融期货
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股指期货
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利率期货
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商品期货作为标的资产
金融衍生品的理论基础及价值功能
中美金融衍生品发展的对比与启示
我国金融机构衍生品业务的竞争格局
证券公司衍生品业务呈高度集中化态势，与美国衍生品市场类似。数据显示，截至2021年2月存续名义本金规模较大的前五家证券公司在收益互换、场外期权中的全行业占比分别为 82.64%、69.00%，在整个场外衍生品业务中占到 68.75%。究其原因有二：其一，经营衍生品业务对证券公司资本规模、风险管理、衍生品定价能力等方面提出较高要求，而头部证券公司资本实力强，客户基础、风控能力、投资和定价能力均占优；其二，《证券公司场外期权业务管理办法》规定获得一级交易商资质的券商才能够直接参与场外衍生品交易。随着衍生品新规放宽交易商资质，一级交易商数量有望从8家扩充至16家，但后发者的专业人才团队及业务经验还需要时间积累，头部公司在衍生品业务的先发优势有望持续。