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超短线交易秘诀

期权类型及到期时的盈亏

信息系统安全性设计审定 证监会核准网上证券委托业务资格 期权类型及到期时的盈亏 许可证编号:苏B2-20040073 备案许可证编号:苏ICP证030125-1 本站已支持IPv6访问

交易平台发行要点

MultiCharts PowerLanguage
我们还为并不是程序员,但要求复杂功能(包括将定单从MultiCharts自动传递到交易平台,以及编程复杂的自定义技术指标)的客户提供更先进的版本。该版本的名称为MultiCharts PowerLanguage,可提供MultiCharts.net以及PowerLanguage的所有绘图功能,PowerLanguage是一个更加实用的电脑编程语言,主要面向非编程人员使用。在一个月的免费试用期后,如果要继续使用PowerLanguage版本,您需要注册并且每月支付$39.00美元。

交易通知弹出框

  • 已成交定单 - 在定单完全成交后通知您。
  • 任何交易 - 在定单的一部分成交后通知您,包括组合定单内特定边的成交。
  • 从不 - 出现任何定单活动都不通知您。

默认情况下,该功能可用来通知已完成的定单。请使用魔方的文件菜单,标准交易平台的编辑菜单访问全局设置。

盈透风险漫游:改进与更新

期权的提前行权通知

请使用魔方中的账户菜单,或标准交易平台的交易菜单来打开期权行权窗口。要获取新窗口的更多信息,请查看交易平台用户指南。

概率实验室改进

策略扫描仪:可配置并流程化

  • 策略扫描仪标题栏中新的下拉选择器可供您选择概率基础,您可以选择市场隐含的(系统计算的)或自定义的预测(您可以自行定义设置)。
  • 我们添加了更多的数据栏,您可以设置在面板中显示哪一数据栏。要添加或删除数据栏,请将鼠标光标指向其中一个区域三秒钟,直到出现“插入”和“删除”指令。

在概率实验室的计算中整合当前的头寸

在概率实验室策略中延期当前头寸

  • 只显示在所选到期日之前到期的头寸。
  • 只包含两个当前的头寸。
  • 如果用户指定的边的最大数目太小,以至于无法延期当前头寸,那么系统会自动调大该数目。

在概率实验室指定期权交易所

从同一个窗口访问魔方/交易平台工作空间

注意:当工作空间整合到一个界面时,标准的交易平台模板使用魔方的菜单系统。这意味着标准模板的菜单和标识不再可视,要将这些元素添加回去,请从文件菜单选择全局设置,在左侧面板中选择显示,然后选择工具栏。弃选“简化菜单和工具栏”。

期权延期:添加数据栏,详情窗口

免费的StreetInsider(SI)头条新闻

IBIS用户现在可以使用新的免费数据 - StreetInsider - 这些数据会在每日头条的前10条中显示。订阅道琼斯数据的客户可以在道琼斯前10数据与StreetInsider前10数据中选择。每日头条面板会在您初次登陆魔方/IBIS时显示,前10条信息会在面板的左下角显示。当日 的头条新闻还会在魔方的新闻下拉列表中显示。

投资组合页面:按照证券类型和到期日分组

  • 按字母顺序(合约名称),升序
  • 按证券类型,升序
  • 按到期日,升序
  • 按到期日,降序
  • 按到期日及期权权利,升序
  • 按到期日及期权权利,降序

顾问功能改进

模型投资组合与分配现在可以筛选受限代码

顾问现在可以使用魔方进行交易

通过盈透清算的顾问现在在魔方工作空间内具备所有交易和股票分配权限。您可以选择从新窗口下拉菜单登录定单输入面板。要在魔方版面中包含此窗口,首先解锁魔方,然后重新调整魔方尺寸或安排魔方。此外,您可能希望登录定单管理面板查看工作定单和交易总结。

交易平台新闻数据,扫描仪以及数据栏增添了社会舆论

交易平台的筛选新闻部分现在可以显示社会舆论新闻,新闻部分默认包含社会舆论,要要想分离该新闻,您可以在全局设置中选择信息工具>新闻设置,然后选择设置。请只勾选社会舆论。要将新闻数据添加至魔方,请在新闻面板选择筛选的新闻。要从交易平台查看,请从分析工具菜单选择筛选的新闻。注意,新闻数据中的所有头条都经过SS的认证。

您还可以向任何报价监控器、观察列表或其他页面添加两个新闻数据栏,分别是社会舆论活动以及总的社会舆论。要添加数据栏,请将鼠标光标指向当前的市场数据栏3秒钟(直到出现“插入”和“删除”标识)。选择"插入"并打开新闻类别。点击添加新的数据栏。请注意,这些数据栏还能够添加到很多市场扫描仪中。

共同基金复制器

要从魔方访问工具,请使用新窗口下拉菜单,并从技术分析部分选择共同基金复制器。从标准化的交易平台中选择分析工具菜单并选择共同基金复制器

股票借贷率历史

不再支持市场观察基本信息

组合交易者增添了领式策略

其他预定义的策略包括盒子(Box)、蝶式(Butterfly)、买进出售(Buy Write)、日历(Calendar)、转换(Conversion)、Delta中性(Delta-Neutral)、Diagonal(斜线)、铁鹰(Iron Condor)、逆转(Reversal)、风险逆转(Risk Reversal)、股票/期权(Stock/Option)、个股期货/期权(SSF/Option)、Straddle(跨式)、Strangle(宽跨式)、合成看涨(Synthetic Call)、合成看跌(Synthetic Put)、合成(Synthetic)和垂直价差(Vertical Spread)。

TWS发行要点

要创建预设策略,打开期权链(选择一个产品代码,然后使用右击菜单依次选择交易工具期权链)。使用期权链底部切换键打开策略创建器工具 。窗口最右侧会显示预设策略列表。选择一个策略,然后在期权链中将指针悬停在看跌或看涨期权的买价或卖价上作为第一条边。策略中即将包括的其它边将突出显示。点击价格将突出显示的边添加至策略创建器。或者,将您的鼠标指针悬停在第一条边的价格上,然后使用鼠标滚轴扩大或缩小其它边之间的价差。设置完毕后,点击价格将突出显示的边添加至策略创建器。

  • 点击“清除所有边”开始刷新并删除当前策略中的所有边。
  • 点击“业绩概况”以查看策略的业绩情况。
  • 点击“添加至自选列表”将策略纳入当前选定的自选列表。
  • 要修改策略或策略中的边:
    • 在期权链中,使用shift + 鼠标键抓取、拖放以移动整个策略。
    • 在期权链中,点击并将任意边拖动至新的行权价。
    • 在(期权链下方的)策略创建器中删除边,或使用选项列表更改边的参数。
    • 在(期权链下方的)策略创建器中点击“清除所有边”开始刷新并删除当前策略中的所有边。

    魔方展期创建器展期多边组合

    当您创建新的组合,该组合将在展期创建器当前组合头寸下的“OPEN(开仓)”板块显示。您在添加要展期至的新边时,可点击相关区域并选择或输入您的数值来修改任意元素(行动、比率、最后交易日、行权价或类型等)。在添加新的边时,我们会为您选好买/卖方向,从逻辑上匹配您原始的组合。请注意,比率总是设置为1。此外,定单价格会更新,并将保证金影响显示在定单输入行中。点击保证金影响可查看“预期组合保证金”、“现有组合的预期保证金”以及“展期至组合的预期保证金”。

    在TWS中查看IBKR交易员睿智视频和IBKR量化博客

    通过IBot创建自定义算法定单

    要使用IBot创建累积/分配算法,只需输入诸如“accumulate 2300 shares of IBKR(累积2300股IBKR的股票)”、“distribute 2300 shares of IBKR(分配2300股IBKR的股票)”、或“buy 3000 shares of IBKR using accu/dist algo(用累积/分配算法买2300股IBKR的股票)”等累积/分配算法相关的指令。IBot会向您提供一系列简单的参数,帮助你完成设置。在创建您的算法时,您有多种方法可向IBot提供定单详情:

    • 点击“下一步”(或使用相应的键盘快捷键)输入值。
    • 在文本输入框中输入或更改值。

    在设置定单的任意步骤中,均可使用预览定单列表项目查看算法的设置进度。当算法定单设置完毕后,IBot会向您呈现您设置的定单的完整总结。您可选择提交定单、使用完整的累积/分配界面编辑定单、或取消定单。该功能可通过移动TWS或客户端的IBot访问。

    策略创建器新增业绩窗口;新增数据点

    • 最小投资:要求在策略中投资的最小金额。借方显示为正值;贷方显示为负值。
    • 盈亏平衡:这是为使策略(或边)到期时达到盈亏平衡,底层证券需达到的价格/价值。有超过两条边的策略可能有多个“盈亏平衡”点。
    • 保证金影响:显示买入1手合约对您维持保证金的潜在影响。
    • 佣金(及佣金%):基于最小投资金额的潜在佣金。

    交易CME双边Delta中性组合

    要创建该价差,在标准模式TWS中输入合约代码,并在产品选择列表中选择组合 > 期货期权组合(直接传递) > NYMEX(美元)(或根据合约选择GLOBEX或 ECBOT)。打开组合交易者后,使用策略标签选择Delta中性策略,然后选择一个交易类别。输入FOP合约的板块会出现。使用选择框选择FOP合约。在“底层证券”板块,设定期货的合约月份、delta及底层证券价格。再按一次Tab键以启用行动按钮,然后选择“确定”将组合添加至您的报价详情页面。

    • 右击价差,然后选择交易 > 定单委托单,或
    • 选择价差,然后点击工具栏的“定单”图标。

    多合约时间和销售支持实时逐笔数据

    如果您希望为所有产品使用实时合并/平均数据(大约每3-4秒更新一次)而非逐笔数据,请前往全球配置 > 信息工具 > 时间和销售 > 设置,然后勾选“总是使用实时成交量拟合时间和销售数据”。

    隐含波动率查看器及风险漫游更新

    现在,您可在隐含波动率查看器中选择右键菜单“显示”板块的“标记价格”来查看合约的标记价格隐含波动率

    要打开隐含波动率查看器,在“新窗口”下拉列表中选择期权分析 > 互动式分析 > 隐含波动率查看器。

    API:日期包含起始和终止时间

    举例:tradingHours = 20180316:0400 - 20190316:2000;

    问题修复

    • “整合事件日历”的“经济事件”板块现新增“时间”栏。要查看“整合事件日历”,在魔方定位窗口中点击事件日历。在TWS用户指南中了解更多信息。
    • 对IBot中的累积/分配算法定单做了几处问题修复,包括删除累积/分配市价定单的“显示成交量”属性,并确保某些数据域,如“增量“和”显示成交量”,不支持负值。

    Interactive Brokers ®、IB SM 、InteractiveBrokers.com ®、Interactive Analytics ®、IB Options Analytics SM 、IB SmartRouting SM 、PortfolioAnalyst ®、IB Trader Workstation SM 和One World, One Account SM 是盈透证券有限公司(Interactive 期权类型及到期时的盈亏 Brokers LLC)的服务标示和/或注册商标。任何声明的证明文件和统计数据均将根据要求提供。显示的交易代码仅作演示计,不旨在构成任何推荐。

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    德美利证券在2022年StockBrokers.com网络券商评比中与其他14家网络券商竞争,德美利证券在多个项目中排名第一,包括“平台与工具” (连续十一年) 、“桌面交易平台:thinkorswim®” (连续十年) 、“活跃交易” (连续二年) 、“期权交易” 、“客户服务”和“电话支持”。德美利证券更在多个项目中荣获最佳称号 (排名前五),包括 “总体券商”(连续十二年)、“教育” (连续十一年) 、“佣金和费用” (连续二年) 、“投资产品” (连续八年) 、“新手投资人” (连续十年) 、“移动交易” (连续十年)、“轻松使用” (连续六年)、“IRA退休账户” (连续三年)、“期货交易” (连续三年) 和“研究” (连续十一年) 。阅读完整文章。

    ***TradeWise的策略并不旨在用于IRA退休账户,可能不适用于IRA客户,在IRA账户中做出买入或卖出证券或使用特定投资策略的决策时,不应依赖于TradeWise的策略。要了解更多有关TradeWise的信息,请拨打 877-733-6786 或访问 tradewise.com。

    TradeWise Advisors, Inc.和TD Ameritrade, Inc.是独立但相关联的公司。顾问服务由TradeWise Advisors, Inc.独家提供,经纪服务由TD Ameritrade, Inc.独家提供。TradeWise订阅费用为每个交易策略每月$20美元。

    德美利证券提供为FINRA/SIPC成员,并是The Charles Schwab Corporation的子公司。德美利证券为TD Ameritrade IP Company, Inc.与The Toronto-Dominion Bank共同拥有的商标。© 2022 嘉信理财版权所有。

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    我们的业务
    投资者关系

    一、期权综述

    二、期权简史

    三、构成要素

    履约保证金
    看涨期权和看跌期权

    四、期权特性

    “零和游戏”特性

    五、期权分类

    中国外汇期权

    股指期权 英语为:stock index option。亦作:指数期权。以股票指数为行权品种的期权合约。股票指数期权(股指期权)是在股指期货的基础上产生的,期权购买者付给期权的出售方一笔期权费,以取得在未来某个时间,以某种价格水平,买进或卖出某种基于股票指数的标的物的权利。

    商品期权(commodity options) 作为期货市场的一个重要组成部分,是当前资本市场最具活力的风险管理工具之一。商品期权指标的物为实物的期权,如农产品中的小麦大豆、金属中的铜等商品期权是一种很好的商品风险规避和管理的金融工具。

    外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

    六、具体内容

    期权交易场所没有特定场所,可以在期货交易所内交易,也可以在专门的期权交易所内交易还可以在证券交易所交易与股权有关的期权交易。目前世界上最大的期权交易所是全球最大的期权交易所芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange, CBOE);全球最大的二元期权(Binary Options)交易平台是Meetrader(Meetrader Binary Options );欧洲最大期权交易所是欧洲期货与期权交易所(Eurex)的前身为德意志期货交易所(DTB)与瑞士期权与金融期货交易所(Swiss Options & Financial Futures Exchange, SOFFEX);亚洲方面,韩国的期权市场发展迅速,并且其交易规模巨大,目前是全球期权发展最好的国家,中国香港地区以及中国台湾地区都有期权交易。国内方面,目前有包括郑州商品交易所在内的几家交易所已经对期权在中国大陆上市做出初步研究。国内如果要进行期权交易可以通过国外在国内设立的一些期权交易平台进行操作。

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