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投资组合保证金计算方法

长亭晚

投资组合保证金计算方法

Growth Track is SGX Group’s podcast series, where we focus on investment and growth opportunities across Asia.

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Cosmo策略

重要信息: 投资者应注意,描述交易商信托网站上的任何投资组合管理策略/产品或任何其他金融产品/投资产品(以下统称为 “产品”)的过去表现的任何信息、报告和/或工具(以下统称为 “报告”)并不是该产品未来表现的可靠指标。此类报告由Traders Trust的交易社区成员生成,不包含由Traders Trust或代表贸易者信托的意见或建议。此外,此类报告不一定基于有关产品在交易环境或账户中的表现,或通过Traders Trust提供的交易平台的表现。虽然Traders Trust已采取适当措施确保所有此类报告的准确性,但Traders Trust既不保证/担保上述报告的顺序、准确性、完整性或及时性,也不保证其任何产品的业绩/回报/投资目标的实现。报告仅用于提供信息,以帮助投资者做出自己的投资决定,它们不等同于投资建议,也不构成或意图构成购买/出售/销售任何产品的要约或要约的招揽。对任何产品的投资都有资本损失的风险,投资者可能会损失他们在这些产品上的全部或任何部分投资。投资者在投资任何这些产品之前,必须根据自己的具体投资目标、财务状况或使用他们认为必要的独立专业顾问作出自己的投资决定。

Traders Trust及其附属机构不以任何方式直接或间接地对任何个人/实体因任何损失/损害/费用负责/承担责任。(a) 上述报告的不准确、差异、错误或遗漏;(b) 上述报告的传输或交付的延迟或中断;(c) 投资组合保证金计算方法 上述报告的内容;(d) 其任何产品或任何此类产品的投资的性能/盈利性/运作,包括但不限于任何及所有直接、特殊、惩罚性、间接或相应的损害(包括利润损失)。Traders Trust保留纠正上述报告中任何错误/差异的权利(由其自行决定,但没有义务以任何方式这样做)。投资者在根据他们在上述报告中看到的任何信息采取任何行动之前,或对他们在上述报告中注意到的任何错误/差异进行任何澄清之前,请咨询他们的投资顾问/税务规划师。

过去的业绩并不保证,也不代表未来的回报,因为回报可能随市场条件而变化。以 “保证金 “交易复杂的金融产品,如股票、期货、外汇(”Forex”)、差价合约(”CFD”)、指数、期权或其他金融衍生品,属于投机行为,可能涉及本金损失;因此,置于管理之下的资金应该是风险资本资金,如果损失,不会严重影响个人财务状况。不代表参与管理账户或资产管理或投资组合管理计划,一定会带来利润。投资者可能会陷入一系列的连续亏损和大量的股票缩水,在发生任何有意义的利润积累之前就会耗尽他们的资金。你应该意识到与这些市场交易相关的所有风险,如果你有任何问题或疑虑,请向独立的财务顾问咨询。

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欧易OKEx关于投资组合保证金模式下规模系数计算逻辑调整的公告:

长亭晚的头像 - 屯币呀

LV6

长亭晚

(700,000 ~+∞)

示例:
用户在BTC-USD这一风险单元的保证金情况为
MR = max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=40,000 USD; MR7=30,000 USD;
则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7)=40,000USD;
调整后,MR7_adj = 10,000 + (30,000-10,000)*2 = 50,000USD; 该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7_adj)=50,000USD;

(95,000 ~121,000] (121,000 ~147,000] (147,000 ~ +∞)

示例:
用户在LTC-USD这一风险单元的保证金情况为
MR = max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=15,000 USD; MR7=6,000 USD;
则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7)=15,000USD;
调整后,MR7_adj = 7,000 + (15,000-7,000)*2 = 23,000USD; 该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7_adj)=23,000USD;

(36,000 ~45,000] (45,000~54,000] (投资组合保证金计算方法 54,000 ~63,000] (63,000 ~72,000] (72,000 ~81,000] (81,000 ~90,000] (90,000 ~+∞)

示例:
用户在ETC-USD这一风险单元的保证金情况为
MR = max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=20,000 USD; MR7=13,000 USD;
则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7)=20,000USD;
调整后,MR7_adj = 3,000 + (8,000-3,000)*2 + (13,000-8000)*3 = 28,000USD; 该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7_adj)=28,000USD;

风险提示

由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,维持保证金率可能会变化。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式控制仓位风险。