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交易二元战略选择

基于Bollinger通道的商品期货交易策略

期权的基本交易方式有四种,买入期权就代表买入波动率,卖出期权就意味着卖出波动率?所以在同时看多价格和方向时可以买入看涨期权,看多价格看空波动率时可以卖出看跌期权;看空价格但看多波动率时可以买入看跌期权,而同时看空价格和波动率时应该卖出看涨

管理期货基金与其他对冲基金的不同点是,只投资与期货、期权市场,而投资范围 很少涉及股票市场及外汇市场。 期货策略区别于其他策略的关键在于,期货是杠杆交易,投资者可以成倍的放大收益(或亏损),并 且卖空像做多一样稀松平常(每一份期货合约 股票期权指买方在交付了期权费后即取得在合约规定的到期日或到期日以后按协议价买入或卖出一定数量相关股票的权利。是对员工进行激励的众多方法之一,属于长期激励的范畴。 本期量化策略,digquant网站独家授权. 策略开发平台:AT量能策略研究平台基于MATLAB,支持股票、期货、期权等全市场品种的策略研究和自动化交易,目前已经有超过300家高校的数学背景的学生、近万名专业量化用户。 MultiCharts,专业程序化交易软件,支持股票、期货、期权,提供量化分析选股,能自由编写策略,实现准确的数据回测,稳定执行自动交易期货和股票,在众多职业操盘手使用下,无疑是最好的程序化交易选择。

管理期货基金与其他对冲基金的不同点是,只投资与期货、期权市场,而投资范围 很少涉及股票市场及外汇市场。 期货策略区别于其他策略的关键在于,期货是杠杆交易,投资者可以成倍的放大收益(或亏损),并 且卖空像做多一样稀松平常(每一份期货合约 Jan 17, 2018 · 期货交易技巧和方法,在期货市场中,有许多理论,也有很多方法。每个人都有自己的一套交易理念、交易策略以及具体的交易 本期量化策略,digquant网站独家授权. 策略开发平台:AT量能策略研究平台基于MATLAB,支持股票、期货、期权等全市场品种的策略研究和自动化交易,目前已经有超过300家高校的数学背景的学生、近万名专业量化用户。 MultiCharts,专业程序化交易软件,支持股票、期货、期权,提供量化分析选股,能自由编写策略,实现准确的数据回测,稳定执行自动交易期货和股票,在众多职业操盘手使用下,无疑是最好的程序化交易选择。 1 day ago · 一场因为八杯咖啡和两盒口罩引起的劳动纠纷案,在长达一年的法院诉讼后,近日终于落下帷幕。广州市中级人民法院二审判决,唯品会解除和员工 此外,本文还对几类期权套利之间的相关关系、期权套利监控的优化方法、期权组合策略保证金制度、期权套利期间标的资产发生分红的情况以及期权套利的相关风险等问题进行了说明,并构建了期权套利的提前平仓交易策略,策略在回测期共实现了19.92%的收益 Dec 05, 2017 · 采用的期权策略: 牛市价差套利. 因上行的可能性被限制在阻力位1.091(通道顶部),牛 市价差套利能透过卖出价外认购期权降低策略的成 本(对比只购买认购期权)。在实际操作上,该策 略包括买入行使价在1.06的认购期权及卖出行使价 在1.09的认购期权。

MC8s 中国版,进行市场扫描选股、交易策略分析、投资组合分析,并 1) MCTrader 基于Bollinger通道的商品期货交易策略 交易助手使用在Multicharts 官网注册的MC 账号登录或者期货商发给实 盘 每秒下单数量、平仓反向(对T+1 的股票不适用,请不用勾选,仅对期货 报价总管:期货内外盘行情报价,证券行情报价,期权行情报价,下单盒下单, 自选合.

支持全市场股票、期货、指数、ETF所有类型策略(技术面策略、选股策略等)的 回 终端用户必须在终端上登入过万矿量化云平台后,才能在浏览器中直接使用 终端 该界面进行,包括Notebook、投资策略、模拟交易、各种研究文件的管理等 。 网所有用户都具有的权限,主要包括行情数据、股票基础财务数据、期货和 期权 低延迟交易– 量化交易者对系统内响应速度有极高要求,功夫提供微秒级别的系统 友好的使用方式– 告别Linux shell 小黑屋,功夫提供图形化操作界面,简化策略 运维 功夫在系统设计上支持任意柜台的对接(涵盖中国所有股票、期货市场), 目前 或者策略进行手动下单; 支持期权业务; 支持多个柜台使用同一账户; 行情 交易

我们前期的报告《趋强避弱商品期货套利策略》中对其已有详细的研究,在此就不赘述了。 2、跨市场套利 跨市场套利即对同一期货品种在不同市场间进行套利。国内3个商品期货交易所并没有重复的品种,因此跨市场套利一般在国内和海外的期货交易所之间进行。

例如:某股票市价为3.84元,无风险利率为6%,年波动率为15%,求工商银行行权 价 以上是BSM定价模型的原理和使用过程,但在实际交易中由于期权合约众多, 如果能利用计算机语言将期权定价公式编译成量化策略,让其自动调取变量实时 加载成功后,对应的策略模型会自动运行,根据策略中编写的算法,自动对期权 芝加哥期权交易所(CBOE)是世界上最大的股票期权交易所。表1 2 是 position), 卖出期权也被称为对期权承约(writing the option)。 1 6 期权市场的历史 设计交易 策略(通常会涉及衍生产品)来对冲不可接受的风险。 事实上,交易人员将 LIBOR 作为他们使用资金的机会成 手册》(CBOE Margin Manual)中有所阐明 。 客户端程序使用手册. Page 2. 1. Contents. 1. 开启咏春大师期权交易系统客户端 程序. 4.2 基于Bollinger通道的商品期货交易策略 期权整合交易. 选定要出场的策略,当闪电下单出去后,即依照策略 规则布单 标的股票、期货的下单方式为使用右下角的下单区,要切换不同的商品 可以. 2019年3月8日 式”创造期权投资组合. ○ 策略交易. “情境模式”:根据使用者判断. 使用。 ○ 图形化 分析 择对应的期货商,输入交易账号密码,将账号绑定到策略星会员. 绑定成功 后,交易账号 功能针对期货交易. 的股票不适用,请不用勾选。

以小博大:期货交易的本质 期权特殊指标之看跌看涨比率 认购期权知多少 卖出期权策略的风险与优势 期权策略篇之“备兑开仓的策略调整” 期权策略篇之“备兑开仓的六要诀” 配棉的方法 芝商所白银与上海白银成交量分析

作者的写作体现出对期权交易清晰的洞察和感知,使学习期权交易策略的过程轻松有趣,这是一本真正的大师级的宝典。 —— Alpesh B. Patel 英国《金融时报》专栏作家 在这本翔实的指南中,盖伊·科恩让期权学习变得更容易。

作者的写作体现出对期权交易清晰的洞察和感知,使学习期权交易策略的过程轻松有趣,这是一本真正的大师级的宝典。 —— Alpesh B. Patel 英国《金融时报》专栏作家 在这本翔实的指南中,盖伊·科恩让期权学 …

在前面的例子里,我使用的是从雅虎财经获取的股票数据。要回测期权的话,需要导入从通达信获取的数据。如何下载和解析通达信期权数据请参考:利用BackTrader进行期权回测之一:获取期权数据为了加载自己的数据,Backtrader提供了两种常用方法:从CSV文件加载从Pandas DataFrame加载数据从DataFrame加载 Jan 17, 2018

2020年5月2日 PCP 期货套利. 策略构造. 保护性看跌策略; 备兑看涨策略; 期权风险分析 期日当天 行使权利(中国使用的类型); 美式期权:一种买方可以在交易 2020年5月11日 答:期货交易就是买卖期货合约或期权合约的行为。 交易所对期货公司的强行平 仓是当期货公司的结算准备低于交易所规定的 商品期货、外汇期货、中长期利率 期货(国债期货)交割方式,股票 而时间价值是指期权价格中超过内涵价值的 部分,可以看成期权存续期内标的资产价格波动为期权持有者带来 2019年9月5日 研究交易平台用户手册或呼叫经纪人的交易支持,以了解如何获取价格 练习购买 道指期货期权使用您的经纪人提供的模拟交易帐户。 开始实时交易道琼斯期货 期权,一旦你对交易系统和你的结果感到满意使用模拟 这是小编为您整理的“如何 购买道琼斯期货期权”想获取更多股票期权开户和50ETF期权策略请 支持全市场股票、期货、指数、ETF所有类型策略(技术面策略、选股策略等)的 回 终端用户必须在终端上登入过万矿量化云平台后,才能在浏览器中直接使用 终端 该界面进行,包括Notebook、投资策略、模拟交易、各种研究文件的管理等 。 网所有用户都具有的权限,主要包括行情数据、股票基础财务数据、期货和 期权 低延迟交易– 基于Bollinger通道的商品期货交易策略 量化交易者对系统内响应速度有极高要求,功夫提供微秒级别的系统 友好的使用方式– 告别Linux 基于Bollinger通道的商品期货交易策略 shell 小黑屋,功夫提供图形化操作界面,简化策略 运维 功夫在系统设计上支持任意柜台的对接(涵盖中国所有股票、期货市场), 目前 或者策略进行手动下单; 支持期权业务; 支持多个柜台使用同一账户; 行情 交易

正文

第二步:我们通过自定义LinearReg2seqs线性回归函数对标的资产和板块指数进行回归计算。

第三步:在第二步基础上得到标的资产和板块指数的回归残差,根据回归残差,我们构建进场信号。

第四步:止盈止损

源码包

本策略仅作学习交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责。

2021年9月月度白糖期货投资交易策略报告:原糖调整,郑糖短期丧失向上驱动力.基于Bollinger通道的商品期货交易策略 pdf

基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略

基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略 策略分析请下载这个pdf 测试数据请下载这个csv文件 编程难点 平均最大回撤和平均最大反向回撤的计算 累计收益的计算 代码实现(使用python实现,其他编程语言大概一致).

基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略

策略说明请下载下面这个pdf文件:

测试数据请下载下面这个csv文件:

在这里插入图片描述

  1. 平均最大回撤和平均最大反向回撤的计算
  2. 累计收益的计算

代码实现(使用python实现,其他编程语言大概一致)

配置类Configuration.py

处理csv文件的工具类csv_file_utils.py

计算市场情绪平稳度的工具类emotional_stability_utils.py

绘制折线图的工具类line_chart_utils.py

计算累计收益的交易工具类transaction_utils.py

最后是程序入口main.py

福利环节,源码链接地址(我永远喜欢薇尔莉特,永远喜欢编程ヾ(≧▽≦*)o)

股指期货策略精选合集

股指期货策略就可能是种不错的选择,为此我们精选了几个优秀策略分享给大家,一起来看下吧~ 第一个是来自广发的GFTD择时策略。 TD择时模型是广发自2013年以来便一直使用的择时策略,我们曾在今年5月时复现并分享了该.

第一个是来自广发的GFTD择时策略

这次,为了验证该策略在今年行情下的运行效果,我们选取沪深300作为回测标的,回测时间设置为2022.01.01 08:00:00——2022.06.15 23:59:59

基于Bollinger通道的商品期货交易策略

本文我们介绍布林通道(Bollinger Band),这是一个用平均值、标准差,来找价格趋势突破点、反转点的指标。

什么是布林通道

布林通道(Bollinger Band;B-Band)又称布林轨道、保加利通道或布林带等等,经常使用来判断市场趋势及方向的实用指标。

布林通道的定义是由均线和标准差概念组成的。

布林通道组成

1. 上轨线:又称阻力线,由中轨线+2倍标准差所形成

2. 中轨线:通常为20日移动平均线(20MA)

3. 下轨线:又称支撑线,由中轨线-2倍标准差所形成

为什么一般是选用2倍标准差?

布林通道指标是根据统计学中的常态分布(Normal Distribution)及常态曲线(The Normal Curve)的概念,配合平均数及标准差,2倍标准差所涵盖的范围内,常态分配发生机率为95.4%

简单来说:布林通道的概念,是认为价格有很大机率落在通道中间附近。

布林通道公式如何计算?

布林通道计算方式:

1. 中轨线:20MA

2. 上轨线:中轨线 基于Bollinger通道的商品期货交易策略 + 2倍标准差

3. 下轨线:中轨线 – 2倍标准差

4. 带宽(通道空间):(上轨线−下轨线) ÷ 中轨线

带宽指标

当近期股价波动较大,标准差会较大,布林通道范围较宽广;

当近期股价波动较小,标准差会较小,布林通道范围较狭窄。

观察布林通道时带宽的大小是一项重要的指标,因为当布林通道的开口由窄逐渐扩张时,通常代表方向出现,也就是涨势或跌势开始。而当宽阔开口逐渐收敛缩小时,代表行情即将进入整理的盘势,价格波动度下降。

布林通道的3个优点及3个缺点

优点

缺点

1. 布林通道属于“落后指标”,它会跟随目前市场的走势来做变化,需要等到价格确定后才能够做判断。

2. 布林通道中轴通常使用月均线(20MA),但如果将均线周期设定过短,会使带宽出现变化,震荡加剧,容易丧失指标判断的标准。

3. 布林通道在使用时建议结合其他技术指标一同判断,因为当价格突破布林上轨线时,经常被认为已经出现超买现象而选择出场,反而容易错过后面一段波行情发展。

布林通道基本判断策略

多头信号

1. 价格位于布林下轨线之外,当价格由下往上站上下轨线,此时跌势力度减弱,可以尝试小仓位进场,或空头回补。

2. 价格位于布林下轨线与中轨线之间,当价格由下往上站上中轨线,多头动能转强,可以尝试入场或加仓。

3. 价格在布林上轨线与中轨线之间,且中轨线20MA呈现上扬,当价格回到20MA时有支撑时,可以尝试进场。

空头信号

1. 价格位于轨线之外,当价格由上往下跌破布林上轨线,此时涨势力度减弱,可以获利减码仓位。

2. 价格位于布林上轨线与中轨线之间,当价格由上往下跌破中轨线,空头力度转强,可以出清持仓或尝试做空。

3. 价格在布林下轨线与中轨线之间,且中轨线20MA呈现下弯,当价格涨至20MA时有压力(迟迟无法突破站上),底部买进的仓位可以减码,或可以尝试做空。

布林通道涨跌时机

布林通道其中一项好用的策略在于“掌握交易标的价格的涨跌”的时机,这个概念与均线纠结类似,当技术面多处于多头型态时,后续容易走出一波趋势。

基于Bollinger通道的商品期货交易策略

上均线和下均线的区间增大,均 交易波动上升, 意味着趋势方向稳定,同均线同样。如果上线和下均线的区间减少, 交易波动下跌意味着横向运动。

牌价突破上均线或下均线可能表示趋势继续发展(交易波动提高,均线的区间也扩大),或者趋势反转。 不管怎样,布林带需要通过其他指标进一步确认( RSI, ADX或MACD)。

Bollinger Bands中文

如何在交易平台中使用 布林线

外汇指标 FAQ

什么是外汇指标?

交易者使用外汇指标来预测市场的价格走势, 从而增加在外汇市场中赚钱的机会.外汇指标实际上考虑了特定交易工具的价格和数量, 以进行进一步的市场预测.

什么是最佳技术指标?

技术分析通常包含在各种交易策略中, 不能与技术指标分开考虑.一些指标很少使用, 而另一些指标对于许多交易者而言几乎是不可替代的.我们重点介绍了5种最受欢迎的技术分析指标:移动平均线(MA), 指数移动平均线(EMA), 随机震荡指标, 布林线, 移动平均收敛散度(MACD).

如何使用技术指标?

交易策略通常需要多个技术分析指标以提高预测准确性.落后的技术指标显示了过去的趋势, 而领先指标则预测了未来的趋势.选择交易指标时, 还应考虑不同类型的图表工具, 例如交易量, 动量, 波动率和趋势指标.

指标在外汇中是否起作用?

指标有两种:落后和领先.滞后指标基于过去的走势和市场反转, 并且在市场趋势强劲时更为有效.领先指标试图预测未来的价格走势和反转, 它们通常在区间交易中使用, 并且由于它们会产生许多错误信号, 因此不适合趋势交易.