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是否可以同时买入看涨期权和看跌期权?

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是否可以同时买入看涨期权和看跌期权?

最大利润:无限

最大损失:有限
股票的购买价格 - 执行价格 + 所支付的权利金

到期日上限利润:底层股票的价格收益 - 所支付的权利金

收支相抵点?

收支相抵点:股票购买价格 + 所支付的权利金

如果波动性增加:正面效应
如果波动性降低:负面效应

时间流逝:负面效应

到期日前的另外选择?

到期日时的另外选择?

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是否可以同时买入看涨期权和看跌期权?

1. 买入看涨期权(Long Call)

2.买入看跌期权(Long Put)

3. 配对看跌期权(Married Put)

4. 买入保护性看跌期权(Protective Put)

5. 卖出持股看涨期权(是否可以同时买入看涨期权和看跌期权? Covered Call)

6. 卖出现金担保看跌期权(Cash-Secured Put)

7. 牛市看涨期权价差(bull call spread)

8. 熊市看跌期权价差(Bear Put Spread)

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是否可以同时买入看涨期权和看跌期权?

卖出看涨期权空头综合分析见下表: 2.基本运用: (1)获取权利金收入或权利金价差收益。 (2)增加标的资产多头的利润。 (三)买入看跌期权 在市场价格下跌的过程中可以运用较少的资金成本.

期权学习 2021-08-03 13:22 买入期权和卖出期权之间的区别 期权严格意义来讲是有四个交易方向。分别为买入看涨期权,买入看跌期权,这称作为买方。卖出看涨期权,卖出看涨期权,这称作

是否可以同时买入看涨期权和看跌期权?

3、如果在期权有效期限内,相关的S&P500股价指数期货合约价格高于238.O0或低于222.O0,他就可以卖出或买入l份 S&P500期货合约,以对冲先前买入的看涨期权或看跌期权,并让其中的另一期货合约到期自动作废。例如到7月20日, S&P500期货合约价格达到240.O0,即60000美元(240.00×250),该投机者立即要求履行看涨期权,以230.00的执行价格向期权卖方买入l份S&P500期货合约,同时在期货市场上以240.00的市价卖出1份S&P500期货合约,二者相冲销,并让先前买人的看跌期权到期自动作废(或者在余下的期权有效期限内见机行事)。这样,该投机者实际盈利为2.00(240.00—230.00—8.00),即500美元。行使看跌期权的情况与上述相同。如8月8日,S&P500期货合约价格为210.O0,即52500美元(210.00×250),该投机者立即行使看跌期权,以230.O0的执行价格向期权卖方卖出l份S&P500期货合约,同时,以210.O0的市价买入1份S&P500期货合约,二者相对冲,并让先前买入的看涨期权到期自动取消。这样,该投机者实际获利为12.00(230.00—210.00—8.00),即3000美元(12.00×250)。

4、如果在期权有效期限内,S&P500期货合约价格波动频繁,就可把握时机,在期货价格上升时行使看涨期权,在期货价格下降时行使看跌期权,只要二者的价差超过8.00即可。如7月8日,S&P500期货合约价格达到223.00,该投机者立即行使看跌期权,以230.00的执行价格向期权卖方卖出l份S&P500期货合约,同时以223.00的市价买入1份S&P500期货合约,二者相对冲,该投机者盈利7.00,即1750美元。到7月18日,S&P500期货合约价格达到237.00,该投机者又行使看涨期权,向期权卖方以230.00的执行价格买人1份S&P500期货合约,同时又以237.00的市价卖出1份合约,二者相冲销,该投机者又盈利7.00,即1 750美元。7月8日和7月18日的盈利扣除先前支付的权利金,该投机者实际获利为6.00(7.00 + 7.00—8.00),即1500美元。